网页与期货价位不同？先检查价格轴

SPX 的行权价不能直接当成 ES 合约价格。 也不能看到 ES_SPX 就再手动加一次基差：部分数据已经映射到期货价格轴。

在哪里核对

并排打开 HuntingFlow 和你使用的 桌面插件。记录网页标的、终端具体合约、双方时间和同一条关键位名称。

五步排查

1. 分清源标的与显示轴。 指数期权推导的结构和期货价格不是同一个市场报价。
2. 确认实际合约。 近月、远月、连续合约及回溯调整后的历史价格可能不同。
3. 确认是否已映射。 阅读当前插件的映射设置和标签；ES_SPX / NQ_NDX 的预调整数据不要再次手动加基差。
4. 比较同一时刻和同一口径。 不用今天的期现差修正昨天的历史图，也不要将 C1 与另一种 Gamma 峰值比较。
5. 无法确认映射时先保留两个读数。 不以「看起来对齐」为理由手动平移；将标的、合约、时间和设置一起反馈。

示意：重复换算会造成什么

假设某时刻现金指数为 6000，期货为 6012，二者差值为 12。如果某现金轴参考位为 6020，采用该时刻简单加法映射会得到 6032。若数据已经返回 6032，再加 12 就错了。 这些数字只用于解释重复换算，不表示所有映射都采用固定加法。

盘外特别注意

期货可以继续交易，而对应期权敞口可能仍停留在最近有效交易时段。期货价格更新不能证明结构也更新。先做 数据时间核对，再讨论夜盘是否接近旧结构。

练习

用同一时刻的一张网页截图和一张插件截图，标出显示标的、合约、关键位口径及转换设置。先解释差异，再观察下一段价格，避免通过改映射来迎合走势。

相关：指标口径 Basis · 期货交易路线。