交易员实战手册
6E 市场统计参考
Euro FX（6E）769 个交易日的历史统计基线 — 谐波轮动、开盘位置、隔夜位、初始平衡、收盘行为、成交量与波动区间的概率分布，用来把 GEX 关键位与历史概率对齐。
数据说明：以下为 Euro FX 的历史统计基线，样本区间 2023-07-02 至 2026-07-03，共 769 个交易日。所有时间为 CT。这些数字是概率参考，不是交易建议 —— 历史表现不代表未来结果。
这一章是期货手路径与期货员实战 Playbook 的数据底座：用区间众数定"典型幅度"、用触及概率给关键位排优先级、用 IB/隔夜/跳空概率定每日剧本，再叠加实时 GEX 结构。
合约规格
| 样本天数 | 769 |
| RTH 时段 | 07:20 – 14:00 (CT) |
| IB 时段 | 07:20 – 08:20 (CT) |
| 是否含节假日 | 否 |
| 最小价格跳动 | 0.00005 |
| 每跳价值 | $6.25 |
| 初始保证金 | $2,640 |
| 维持保证金 | $2,400 |
| 交易所 | CME |
| 结算方式 | 实物交割 |
| 到期 | 标准季月 |
20 节谐波轮动（Harmonic Rotations）
基于 1 分钟轮动、跨 20 个交易日统计出的单向摆动幅度分布。众数即"典型摆动幅度"，超过第 1 标准差上沿视为偏大摆动，超过 90% 分位视为脉冲式行情。
| 方向 | 样本数 | 众数（典型摆动） | 第 1 标准差区间 | 偏大阈值（>1σ） | 脉冲阈值（>90%） |
|---|
| 上行轮动 | 1,056 | 0.0002点 | 0.00005 – 0.00045 | ≥ 0.00045 | ≥ 0.00085 |
| 下行轮动 | 1,015 | 0.0002点 | 0.00005 – 0.0005 | ≥ 0.0005 | ≥ 0.00075 |
拍卖类型（Auction）
| 指标 | 概率 |
|---|
| 中性日（价格同时突破 IBH 与 IBL） | 36.28% |
| 中性日后再现中性日 | 32.26% |
| 中性极端日（Neutral Extreme Day） | 44.80% |
开盘位置（Opening Location）
开盘价相对前一日 RTH 会话关键位的分布：
| 指标 | 概率 |
|---|
| 高开 · 高于 pClose（跳空） | 47.85% |
| 高开 · 高于 pHOD（会话级跳空） | 21.72% |
| 低开 · 低于 pClose（跳空） | 51.37% |
| 低开 · 低于 pLOD（会话级跳空） | 24.32% |
| 开在前一日 IB 区间内 | 25.10% |
| 开在前一日价值区内 | 30.56% |
开盘对比前一日区间（Open vs Previous Range）
按开盘落点分三种情形，统计 RTH 内至少触及一次各关键位的历史概率。
情形 A · 开在前一日区间上方（167）
| 目标位 | 触及概率 |
|---|
| 1/2 跳空处（半程回补） | 70.66% |
| pHOD | 51.50% |
| pVAH | 36.53% |
| pClose（回补跳空） | 27.54% |
| pIBH | 26.95% |
| pVPOC | 26.95% |
| pOpen | 20.96% |
| pMID | 20.36% |
| pVAL | 16.17% |
| pIBL | 15.57% |
| pLOD | 10.78% |
情形 B · 开在前一日区间内（415）
| 目标位 | 触及概率 |
|---|
| pMID | 68.43% |
| pVPOC | 67.71% |
| pClose（回补跳空） | 64.34% |
| pVAH | 64.10% |
| pVAL | 58.80% |
| pOpen | 58.31% |
| pIBL | 53.73% |
| pIBH | 50.12% |
| pLOD | 46.75% |
| pHOD | 42.17% |
情形 C · 开在前一日区间下方（187）
| 目标位 | 触及概率 |
|---|
| 1/2 跳空处（半程回补） | 74.33% |
| pLOD | 49.73% |
| pIBL | 35.29% |
| pVAL | 32.62% |
| pClose（回补跳空） | 26.74% |
| pOpen | 22.46% |
| pVPOC | 21.39% |
| pMID | 17.11% |
| pIBH | 13.37% |
| pVAH | 13.37% |
| pHOD | 8.02% |
隔夜位（Overnight Session Levels）
RTH 内至少触及一次隔夜会话关键位的概率：
| 隔夜位 | 触及概率 |
|---|
| 触及 ONH 或 ONL（任一） | 86.48% |
| 触及 ONH | 49.15% |
| 触及 ONL | 51.63% |
| 同时触及 ONH 与 ONL | 14.30% |
| 触及 ONMID | 65.93% |
| 触及 ONVAH | 64.50% |
| 触及 ONVAL | 64.37% |
| 触及 ONVPOC | 69.57% |
初始平衡（Initial Balance, IB）
开盘后第一个小时形成的区间及其后续突破行为：
| 指标 | 概率 |
|---|
| 至少破一侧 IB | 96.62% |
| 两侧都破（中性日） | 36.28% |
| 仅破 IBH（上沿） | 29.78% |
| 仅破 IBL（下沿） | 30.56% |
| IB 维持在前一日 IB 内 | 7.93% |
| 两侧都不破 | 3.38% |
单侧破 IB 后的收盘位置（Close After Single IB Break）
当天只突破了一侧 IB 之后，收盘落在特定水位上/下方的概率：
| 情形 | 概率 |
|---|
| 收盘在 IBH 上方（单破之后） | 69.43% |
| 收盘在 MID 上方（单破之后） | 79.91% |
| 收盘在 IBL 下方（单破之后） | 72.77% |
| 收盘在 MID 下方（单破之后） | 80.85% |
收盘行为（Close）
| 指标 | 概率 |
|---|
| 收在前一日区间内 | 38.62% |
| 中性日收在 IB 区间内 | 36.20% |
| 收在前一日 IB 区间内 | 17.30% |
| 看跌吞没（Bearish Engulfing） | 0.91% |
| 看涨吞没（Bullish Engulfing） | 1.30% |
成交量分布（Volume）
以直方图统计的会话成交量分布，给出众数与第 1 标准差区间。
RTH 日会话成交量（n=769）
| 众数（Mode） | 85,000 |
| 第 1 标准差区间 | 50,000 – 120,000 |
隔夜（ETH）会话成交量（n=770）
| 众数（Mode） | 72,500 |
| 第 1 标准差区间 | 50,000 – 95,000 |
波动区间分布（Range）
日内 / 隔夜 / 初始平衡的区间幅度分布。
RTH 日会话波动区间（n=769）
| 众数（Mode） | 0.0034点 |
| 第 1 标准差区间 | 0.002 – 0.006点 |
隔夜（ETH）会话波动区间（n=770）
| 众数（Mode） | 0.0032点 |
| 第 1 标准差区间 | 0.0022 – 0.0056点 |
初始平衡区间（n=769）
| 时段 | 07:20 – 08:20 (CT) |
| 众数（Mode） | 0.0014点 |
| 第 1 标准差区间 | 0.0009 – 0.0028点 |
配合 HermesGEX 使用
把上面的历史基线叠加到实时 GEX 结构上：用区间众数给 GEX 目标定标尺、用触及概率给前日/隔夜关键位与墙位排序、用 IB/中性日概率选打法（单破顺势、双破做区间）。
风险提示：本页所有数据均为历史统计，基于既定样本区间计算，不构成任何交易建议。期货与期货期权交易含重大亏损风险，可能不适合所有投资者；过往表现不代表未来结果。请结合自身风险承受能力与实时行情独立决策。
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