交易员实战手册
RTY 市场统计参考
E-mini Russell 2000（RTY）745 个交易日的历史统计基线 — 谐波轮动、开盘位置、隔夜位、初始平衡、收盘行为、成交量与波动区间的概率分布，用来把 GEX 关键位与历史概率对齐。
数据说明：以下为 E-mini Russell 2000 的历史统计基线，样本区间 2023-07-02 至 2026-07-03，共 745 个交易日。所有时间为 CT。这些数字是概率参考，不是交易建议 —— 历史表现不代表未来结果。
这一章是期货手路径与期货员实战 Playbook 的数据底座：用区间众数定"典型幅度"、用触及概率给关键位排优先级、用 IB/隔夜/跳空概率定每日剧本，再叠加实时 GEX 结构。
合约规格
| 样本天数 | 745 |
| RTH 时段 | 08:30 – 15:00 (CT) |
| IB 时段 | 08:30 – 09:30 (CT) |
| 是否含节假日 | 否 |
| 最小价格跳动 | 0.10 |
| 每跳价值 | $5.00 |
| 初始保证金 | $12,054 |
| 维持保证金 | $10,958 |
| 交易所 | CME |
| 结算方式 | 现金结算 |
| 到期 | 标准季月 |
20 节谐波轮动（Harmonic Rotations）
基于 1 分钟轮动、跨 20 个交易日统计出的单向摆动幅度分布。众数即"典型摆动幅度"，超过第 1 标准差上沿视为偏大摆动，超过 90% 分位视为脉冲式行情。
| 方向 | 样本数 | 众数（典型摆动） | 第 1 标准差区间 | 偏大阈值（>1σ） | 脉冲阈值（>90%） |
|---|
| 上行轮动 | 1,248 | 4.1点 | 1.1 – 6.3 | ≥ 6.3 | ≥ 10.5 |
| 下行轮动 | 1,189 | 2.5点 | 0.8 – 6.1 | ≥ 6.1 | ≥ 10.4 |
拍卖类型（Auction）
| 指标 | 概率 |
|---|
| 中性日（价格同时突破 IBH 与 IBL） | 14.90% |
| 中性日后再现中性日 | 18.92% |
| 中性极端日（Neutral Extreme Day） | 39.64% |
开盘位置（Opening Location）
开盘价相对前一日 RTH 会话关键位的分布：
| 指标 | 概率 |
|---|
| 高开 · 高于 pClose（跳空） | 53.96% |
| 高开 · 高于 pHOD（会话级跳空） | 19.87% |
| 低开 · 低于 pClose（跳空） | 46.04% |
| 低开 · 低于 pLOD（会话级跳空） | 16.38% |
| 开在前一日 IB 区间内 | 37.85% |
| 开在前一日价值区内 | 39.06% |
开盘对比前一日区间（Open vs Previous Range）
按开盘落点分三种情形，统计 RTH 内至少触及一次各关键位的历史概率。
情形 A · 开在前一日区间上方（148）
| 目标位 | 触及概率 |
|---|
| 1/2 跳空处（半程回补） | 79.73% |
| pHOD | 62.16% |
| pVAH | 56.08% |
| pClose（回补跳空） | 48.65% |
| pVPOC | 44.59% |
| pIBH | 41.89% |
| pMID | 28.38% |
| pOpen | 27.03% |
| pVAL | 20.95% |
| pIBL | 14.19% |
| pLOD | 12.16% |
情形 B · 开在前一日区间内（475）
| 目标位 | 触及概率 |
|---|
| pMID | 72.00% |
| pClose（回补跳空） | 71.58% |
| pVPOC | 70.53% |
| pVAH | 65.89% |
| pVAL | 62.74% |
| pIBL | 57.26% |
| pOpen | 53.26% |
| pIBH | 48.63% |
| pLOD | 48.42% |
| pHOD | 45.26% |
情形 C · 开在前一日区间下方（122）
| 目标位 | 触及概率 |
|---|
| 1/2 跳空处（半程回补） | 85.25% |
| pLOD | 71.31% |
| pVAL | 54.10% |
| pIBL | 48.36% |
| pClose（回补跳空） | 44.26% |
| pVPOC | 41.80% |
| pMID | 32.79% |
| pOpen | 31.97% |
| pVAH | 25.41% |
| pIBH | 16.39% |
| pHOD | 11.48% |
隔夜位（Overnight Session Levels）
RTH 内至少触及一次隔夜会话关键位的概率：
| 隔夜位 | 触及概率 |
|---|
| 触及 ONH 或 ONL（任一） | 93.69% |
| 触及 ONH | 59.33% |
| 触及 ONL | 59.33% |
| 同时触及 ONH 与 ONL | 24.97% |
| 触及 ONMID | 76.51% |
| 触及 ONVAH | 71.81% |
| 触及 ONVAL | 70.07% |
| 触及 ONVPOC | 67.65% |
初始平衡（Initial Balance, IB）
开盘后第一个小时形成的区间及其后续突破行为：
| 指标 | 概率 |
|---|
| 至少破一侧 IB | 93.69% |
| 两侧都破（中性日） | 14.90% |
| 仅破 IBH（上沿） | 38.52% |
| 仅破 IBL（下沿） | 40.27% |
| IB 维持在前一日 IB 内 | 5.77% |
| 两侧都不破 | 6.31% |
单侧破 IB 后的收盘位置（Close After Single IB Break）
当天只突破了一侧 IB 之后，收盘落在特定水位上/下方的概率：
| 情形 | 概率 |
|---|
| 收盘在 IBH 上方（单破之后） | 63.76% |
| 收盘在 MID 上方（单破之后） | 83.28% |
| 收盘在 IBL 下方（单破之后） | 56.67% |
| 收盘在 MID 下方（单破之后） | 80.33% |
收盘行为（Close）
| 指标 | 概率 |
|---|
| 收在前一日区间内 | 42.28% |
| 中性日收在 IB 区间内 | 49.55% |
| 收在前一日 IB 区间内 | 27.25% |
| 看跌吞没（Bearish Engulfing） | 1.61% |
| 看涨吞没（Bullish Engulfing） | 0.94% |
成交量分布（Volume）
以直方图统计的会话成交量分布，给出众数与第 1 标准差区间。
RTH 日会话成交量（n=745）
| 众数（Mode） | 130,000 |
| 第 1 标准差区间 | 90,000 – 165,000 |
隔夜（ETH）会话成交量（n=746）
| 众数（Mode） | 30,000 |
| 第 1 标准差区间 | 20,000 – 46,000 |
波动区间分布（Range）
日内 / 隔夜 / 初始平衡的区间幅度分布。
RTH 日会话波动区间（n=745）
| 众数（Mode） | 32点 |
| 第 1 标准差区间 | 15 – 40点 |
隔夜（ETH）会话波动区间（n=746）
| 众数（Mode） | 18点 |
| 第 1 标准差区间 | 9 – 31点 |
初始平衡区间（n=745）
| 时段 | 08:30 – 09:30 (CT) |
| 众数（Mode） | 17点 |
| 第 1 标准差区间 | 12 – 26.5点 |
配合 HermesGEX 使用
把上面的历史基线叠加到实时 GEX 结构上：用区间众数给 GEX 目标定标尺、用触及概率给前日/隔夜关键位与墙位排序、用 IB/中性日概率选打法（单破顺势、双破做区间）。
风险提示：本页所有数据均为历史统计，基于既定样本区间计算，不构成任何交易建议。期货与期货期权交易含重大亏损风险，可能不适合所有投资者；过往表现不代表未来结果。请结合自身风险承受能力与实时行情独立决策。
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